La banda fue fundada por el guitarrista Vladimir Holstinin y el bajista Alik Granovsky, dos miembros de VIA Poyushie Serdsa y ambos miembros de la disuelta Alpha. La idea de Holstinin de crear una banda de heavy metal fue aceptada por Granovsky con entusiasmo. En 1985 tenían todo el material que necesitaban para grabar y sólo faltaba encontrar un estudio y un cantante. Ofrecieron a Victor Vekshtein ser el manager del grupo y les permitiese usar su estudio. El puesto de vocalista del grupo fue rápidamente ocupado por Valery Kipelov.
Se puso el nombre de Ария porque al grupo le parecía corto, pegadizo y fácil de traducir como Aria. Hay otra versión que dice que la idea de llamar al grupo así fue de Holstinin, que tenía una guitarra de la marca japonesa Aria. A los miembros y fans de Aria se les suele llamar ariytsinoble en ruso). (
Según la página web del grupo, el aniversario de la banda es el 31 de octubre de 1985, fecha en la que terminan su primer álbum, Megalomania. El disco llamó la atención entre los seguidores de metal porque era muy diferente al hard rock que se tocaba en la URSS por entonces.
Megalomania fue grabado con Holstinin como único guitarrista, Alexander Lvov como baterista y Kirill Pokrovsky como teclista. El grupo buscó un segundo guitarrista para sus conciertos y encontró a Andrey Bolshakov. Además, Igor Molchanov (miembro de Alpha) remplazó a Lvov en la batería.
Su primera actuación en directo fue el 5 de febrero de 1986, en DK MAI. La banda fue bien recibida por el público, apareciendo en los festivales "Rock-Panorama-86" y "Lithuanika-86". Aunque continuaban siendo ignorados por la prensa, su popularidad fue creciendo.
En noviembre de 1986 grabaron su segundo disco, Whom Are You With?. Por entonces, la banda estaba dividida por la dirección que estaban tomando y la gestión de Victor Vekshtein como manager. Después de una gira en enero de 1987, Granovsky, Bolshakov, Molchanov y Pokrovsky abandonaron el grupo (los dos primeros formaron la banda de Thrash Metal Master). Fueron remplazados por Vitaly Dubinin (amigo de la universidad de Holstinin) al bajo, Sergey Mavrin como segundo guitarrista y Maxim Udalov en la batería. Después de su primer gran concierto desde su reorganización y de una posterior gira acallaron los rumores sobre el fin de la banda.
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